En Three.js tenemos distintas figuras que podemos crear, desde rectángulos o cajas como vimos en la primera escena con Three.js, como esferas; para dibujar una esfera, tenemos la función de SphereGeometry que recibe de manera obligatoria, el radio, y cantidad de segmentos para el ancho alto:

THREE.SphereGeometry(20, 20, 20);

Por lo demás, sigue la misma estructura que cualquier otra figura geométrica que se quiera establecer; es decir, pasarle el mesh y agregarlo a la escena: 

var sphereGeometry = new THREE.SphereGeometry(20, 20, 20);
var sphereMaterial = new THREE.MeshBasicMaterial({
    color: 0x7777FF,
    wireframe: true
});
var sphere = new THREE.Mesh(sphereGeometry, sphereMaterial);
sphere.position.set(20, 4, 2);
scene.add(sphere);